Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou – vyhodnocení

Motto: Trpělivost růže přináší. České přísloví. Geduld is een schone zaak. Trpělivost je krásná a vynikající vlastnost. Nizozemské přísloví.

Metoda konstantní hodnoty (keep value)

V článku Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou jsem popsal algoritmus, dle kterého při nárůstu ceny BTC trochu prodáváte a při poklesech trochu dokupujete, a to tak, že cena vašich BTC, které pro tuto metodu používáte, je stále konstantní. Na začátku byste měli mít ve fiat měně rezervováno zhruba tolik, kolik je v tom okamžiku cena vašich BTC, které pro tuto metodu používáte. To proto, abyste (hodně dlouho) měli k dispozici fiat na nutné dokupování. Cituji z toho článku Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou:

„Základní idea algoritmu je jednoduchá. Určíte si pro kolik BTC (popř. pro jakou část jednoho BTC) algoritmus budete používat. Označme toto číslo B. Spočítáte, jakou cenu v USD v tomto okamžiku vaše B BTC má. Označme toto číslo C. Platí C = B * aktuální cena BTC na vaší burze. Zvolíte si, při jak velké změně kurzu v procentech budete dokupovat, resp. prodávat. Označme toto číslo p, nazývejme jej krok. Spočítáte, za kolik USD budete vždy prodávat/nakupovat, toto číslo označme T a T = C*p/100. Ve výše uvedeném případě platí: B = 1, C = 10 000, p = 10, T = 1 000.

1. Pokud cena BTC na Vaší burze klesne o pprocent, tak dokoupíte BTC za T.

2. Pokud cena BTC na Vaší burze stoupne o pprocent, tak prodáte BTC za T ."

V článku jsem doporučil krok p pro BTC nastavit na 5%, pro alty na 10%. Tyto parametry jsem také sám používal. Článek jsem publikoval 5. prosince 2019. V tomto článku, tj. zhruba za půl roku, předkládám zhodnocení této metody po zkušenostech z toho půl roku.

Vývoj ceny bitcoinu během posledních 6 měsíců

Obchodoval jsem na Bittrexu a proto níže uvádím ceny především na něm. Ceny mezi jednotlivými burzami se však zpravidla příliš nelišily, stejnou metodou můžete obchodovat i na dalších burzách.

Vývoj ceny BTC

Článek Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou byl na btctip.cz publikován 5. prosince 2019. V té době byla cena BTC na většině burz zhruba 7 300 USD.

Výřez print screenu svíčkového grafu na Bittrexu z 3.5.2020 11:42.

Pak cena ve vlnách a vlnkách stoupala a 13. února 2020 dosáhla ceny zhruba 10 490 USD (toto byla maximální cena toho dne (high) na Bittrexu). Cena dále ve vlnách a vlnkách klesala a o měsíc později 13. března klesla na pouhých 3 910 USD (tím myslím minimální cenu (low) toho dne na Bittrexu). Toto byl vynikající moment k nákupům BTC. Mohl jí využít každý, kdo měl předem nastaveny tak nízko limitní nákupní příkazy (stop limit orders) nebo na burze měl pohotového robota. Cena se tak nízko dlouho nezdržela a rychle stoupla. Uzavírací cena ještě téhož dne 13. března byla na Bittrexu 5 639 USD. Důvodem tohoto krachu ceny BTC bylo šíření koronaviru a opatření-restrikce k zamezení jeho šíření. V těchto dnech také klesly indexy akciových burz a cena zlata. Prostě nastala panika a finanční trhy se začaly propadat. Vlády, centrální banky a komerční banky vyhlásily podpory pro ztrátové firmy, po několika dnech panika na finančních trzích klesla a cena BTC opět ve vlnkách a vlnách stoupala. 30. dubna maximální hodnota (high na Bittrexu) byla 9 480 USD. Nyní 3. května 2020 v 11:40, kdy píši tento evaluační článek je kurz bitcoinu přibližně 9 100 USD.

Shrnutí vývoje ceny bitcoinu

Od 5. prosince 2019 do 13. února 2020 cena bitcoinu stoupla o 44% (ze 7 300 na 10 500 USD). Od 13. února do 13. března klesla o 44% (z 10 500 na 3 910 USD), aby pak do 30. dubna stoupla o 142% (z 3 910 na 9 480 USD). Cena BTC dosáhla po minimu 3 910 USD z 13. března opět původní cenu 7 300 USD ( 5.12.19) 23. dubna 2020, toto znamená nárůst ceny o 86%, pak se již na tuto cenu nevrátila. V této evaluaci chci odhadnout zisk metody z volatility BTC a ne z nárůstu kurzu BTC. Proto evaluuji období 5. prosinec 2019 – 23. duben 2020. Období 23. duben – 3. květen 2020, kdy cena BTC byla nad původní cenou z 5. prosince 2019, opomíjím. (Jen tak na okraj, maximální cena tohoto období 9 480 USD je 242% minimální ceny v tomto období 3 910 USD. Maximální cena tohoto období je tedy o 142% vyšší než minimální cena. Bitcoin byl velmi volatilní, což je u něj obvyklé.) Bitcoin v tomto období tedy byl sice velmi volatilní, ale jeho cena vzhledem k ceně 5. prosince 2019 se příliš nezměnila, za 6 měsíců stoupla o „pouhých“ 24% (ze 7 300 USD na 9 100 USD).

Jak byla metoda konstantní hodnoty zisková?

Zisk za necelý půl roku – 5.12.19 – 23.4.20 Metoda silně využívá volatilitu btc, vlnkování. Shrňme hlavní fáze tohoto období:

1. Od 5. prosince 2019 do 13. února 2020 cena bitcoinu stoupla o 44% (ze 7 300 na 10 500 USD).
2. Od 13. února do 13. března klesla o 44% (z 10 500 na 3 910 USD).
3. Od 13 března do 23. dubna stoupla o 86% (z 3 910 na 7 300 USD).

Celkem tedy, pokud uvažujeme pouze hlavní vlnu, došlo ke změně kurzu o 44 + 44 + 86 procent = 176%.

Kdo měl krok p nastaven na 5% a metodu důsledně používal, ten:

• Provedl zhruba 35 krát (176 : 5) nákupní či prodejní transakci. 23. dubna jsme se vrátili na původní cenu.
• Tudíž provedl 17 párů nákup-prodej.
• I po odečtení poplatků burze (které jsou zpravidla menší než 0,5%, na Bitrexu jsou maximálně 0.2%) na každém páru nákup-prodej a prodej nákup vydělal 0.45% z investovaných dolarů do BTC na začátku. Tudíž na té hlavní vlně vydělal 7,65% (= 17 x 0,45).
• Navíc, hlavní vlna se skládala z mnoha menších vln a vlnek. Některé z nich byly větší než 5%. Proto odhaduji, že vydělal celkem minimálně 15 procent (7,65% na hlavní vlně a minimálně 7,35 procenta na menších vlnách, větších než 5%).
• Nesmíme však zapomínat, že na začátku neměl jen bitcoin, ale měl ve fiatu rezervovánu stejnou částku, jaká byla tehdy cena jeho BTC. Tudíž celkový zisk je minimálně 7,5% z hodnoty jeho BTC na začátku plus rezervovaného fiatu.

Toto je pouze přibližný odhad zisku. Jsou k tomu tři hlavní důvody:

1. Skládání procent neprobíhá lineárně, což v předloženém odhadu dělám. Pokud například cena BTC čtyřikrát za sebou vzrostla o 5%, tak nevzrostla celkově o 20%, ale o 21,550625% (= ((1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05) – 1) x 100). Tudíž těch transakcí v hlavní vlně bylo méně než jsem odhadnul, tudíž zisk byl o něco menší. Pokud například cena BTC čtyřikrát za sebou klesla o 5%, tak neklesla celkově o 20%, ale o 21,550625% (= (1 - (1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05)) x 100). Tudíž těch transakcí v hlavní vlně bylo méně než jsem odhadnul, tudíž zisk byl o něco menší.
2. Na druhou stranu: Pokud cena BTC stoupne o 5% a pak klesne o 5% tak se nedostaneme na původní cenu, ale 99,75% původní ceny. Jelikož jsem na burze nákupy a prodeje nastavoval manuálně, tak abych si to zjednodušil, jsem nákupní a prodejní ceny metody v tabulkách fixoval a stávalo se, že prodejní cena se stala nákupní cenou a naopak. Toto je popsáno v odstavci Případ C – vlnkování ve výše uvedeném článku. Toto metodu trochu poznamenává, ale nejde o podstatný vliv.
3. Zisk na malých vlnkách jsem opatrně odhadl, aniž bych k tomu studoval kolik transakcí skutečně proběhlo na základě menších vlnek, možná jich bylo více, než jsem odhadl a tudíž zisk na nich byl větší.

Závěr, zhodnocení

Kdo v tomto období metodu konstantní hodnoty popsanou v článku Obchodování bitcoinů jednoduchou matematickou metodou používal, tak na obchodování s BTC vydělal minimálně 7,5% (z hodnoty jeho BTC na začátku plus hodnoty jeho rezervovaného fiatu na začátku). Předpokladem je, že metodu používal důsledně a měl na burze vždy nastaveno několik limitních nákupů a několik limitních prodejů, aby zachytil náhlé nárůsty a poklesy cen. Není důležité, kterou burzu používal. Vývoj ceny BTC mezi burzami se moc nelišil, možná až na ten krizový den 13. března 2020. Trpělivost se tedy vyplácí. 7,5% zisk za necelého půl roku se nemusí někomu zdát hodně. Je to však celkem spolehlivá metoda, na které nelze prodělat, pokud cena BTC nebude  monotónně (tj. bez vln a vlnek) jen klesat. Filosofie této metody je založena na trpělivosti a skromnosti (stačí malé zisky). Bitcoin byl, je a ještě dlouho bude velmi volatilní. Zisk této metody je založen na volatilitě bitcoinu. Kdo nakupuje (dokonce na páku) BTC v okamžiku, kdy očekává nárůst ceny a prodává (na páku), když očekává pokles ceny, ten může vydělat (mnohem) více. Může však i (hodně) prodělat. Ač jsem to již napsal, tak opět zdůrazňuji, že v této evaluaci chci odhadnout zisk metody z volatility BTC a ne z nárůstu kurzu BTC. Proto evaluuji pouze období 5. prosinec 2019 – 23. duben 2020 (kdy se cena vrátila na počáteční cenu). Nyní je cena BTC vyšší, zhruba 9 000 USD, tudíž zisk za celého půl roku je větší.

Doplnění metody

Jak jsem napsal v minulém článku, metodu je dobré doplnit dobře zdůvodněnými nepříliš riskantními ad hoc transakcemi:

„Navíc, kdo s kryptoměnami obchoduje a rozhodne se tuto metodu v nějaké verzi používat, by měl část svých bitcoinů (část svého bitcoinu) hodlovat a část svého volného kapitálu ve fiatu též hodlovat. Existují totiž okamžiky, kdy je dobré něco extra dokoupit (když je cena velmi nízko) a extra prodat, například, když cena rychle vyletí nahoru anebo dosáhne nového ATH nebo když je vidět, že brzo skončí FOMO a býčí trh.“

Altcoiny

Nebudu detailně evaluovat metodu pro altcoiny. Hlavní altcoiny se během tohoto období chovaly podobně jak bitcoin. Tudíž i zisk na nich byl podobný jako na bitcoinu.

[feature_box style="10" only_advanced="There%20are%20no%20title%20options%20for%20the%20choosen%20style" alignment="center"]

Obchodujete na burze? Chytáte také altcoin sezónu?

Největší výběr altcoinů a nejlepší podmínky najdete na burze Binance – na tomto odkazu získáte při NOVÉ registraci VIP stálou 20% slevu na poplatcích!

[/feature_box]

Krok p

Otázka je, zda pro bitcoin nebylo lepší nastavit krok p místo na 5% větší, třeba na 7 – 10 procent. Volatilita bitcoinu v tomto období byla vysoká. Pak bychom více vydělali na hlavní vlně, ale zachytili bychom méně menších vlnek. Nedovedu o této půlroční minulosti posoudit, která hodnota by pro ni byla optimální. A určitě to nedovedu posoudit do budoucna. Mně se stále hodnota p = 5% pro bitcoin zdá být cekem dobrá. Není moc malá ani velká.

Přání

Přeji čtenářům hodně úspěchů v investicích do kryptoměn. Období kolem nadcházející halvingu bitcoinu bude jistě zajímavé. Disclaimer: Nejsem investiční poradce a neberu žádnou odpovědnost za vaše případné prodělky při investicích do kryptoměn vzniklé tím, že jste byli ovlivněni přečtením tohoto článku. Upozorňuji, že investovat do kryptoměn je z různých důvodů riskantní. Proto byste měli do kryptoměn investovat pouze peníze, o které můžete bez velké bolesti přijít. [twitter-follow username="btctip_cz" scheme="dark"]. [easy-social-share buttons="facebook,twitter,linkedin" counters=1 counter_pos="inside" hide_names="no" template="tiny-retina"]